Re: Заметки трейдера

[Dsinowel]

Искал формулу для быстрого подсчета прибыли/убытка для позиции на криптовалютной паре.

Интерес в том, что для фондового рынка и рынка валют - формулы расчета идут через лоты и шаг цены инструмента.

Для крипты все усложняется тем, что нет ни лота, ни шага цены. И нигде в ИИ - нет прямой формулы расчета прибыли/убытка в абсолютной величине для цены позиции, т.е. вложенных в позицию средств.

Хотя есть много разъяснений, рассуждений и объяснений простейшей формулы %.

Ну, поэтому в виде шпоры - решил формулу записать сам.)

а) сначала находим разницу, дельту.
б) потом находим %.
в) затем находим прибыль/убыток. С плечом, или без плеча.

Здесь:
t0 - время входа в позицию.
t1 - время выхода, либо время подсчета.
Пр - прибыль/убыток.
V - объем капитала, т.е. вложенных в позицию средств при входе в позицию. В валюте, удобной для подсчетов всего капитала, а не данной крипто-пары!
Пл - плечо, или маржа.
% - % прибыли/убытка при движении цены инструмента.
Ц - цена инструмента, в валюте крипто-пары.

[Dsinowel]

Что такое маржа, и что такое плечо - вроде бы ясно и понятно... Но на крипте, как всегда - существует путаница: то ли маржа - это плечо, то ли плечо - это маржа?

Если вкратце:
Маржа - это ... ГО - гарантированное обеспечение позиции. Те средства на счету, которые используются под залог обеспечения сделки при убытках. Когда заканчивается маржа - наступает маржин-колл. Т.е. убытки по сделке списываются со счета и уплачиваются бирже в счет ее убытков со сделки.

Маржин-колл - это всегда плохо!

Плечо - это левередж ... Размер плеча - это соотношение цены открываемой позиции к собственным средствам в этой позиции:

Пл.= Ц.позиции/Собств.средства в сделке.

При Пл.=5 на Собств. 5$ можно взять: Пл.*Собств.ср.= 5*5$=25$

При Пл.=10 : 10*5$=50$.

Подробнее здесь:

>Чем маржинальная торговля отличается от фьючерсной? Какой инструмент выбрать?

Спойлер

Маржинальная торговля — это операции на спотовом рынке с привлечением заемных средств. За их использование трейдеры платят фиксированную почасовую ставку.

Торговля фьючерсами — это операции с контрактами на изменение цены актива. Пользователи торгуют ими под залог обеспечения и платят или получают ставку финансирования по открытым позициям каждые восемь часов.
...
Что такое кредитное плечо?
Кредитное плечо, или леверидж, — это механизм, который позволяет открыть позицию на большую сумму, чем есть на счету у трейдера. С помощью него можно увеличить потенциальную прибыль при длинных покупках и заработать на падении цен через короткие продажи.

Размер плеча — это соотношение суммы позиции с заемными активами к средствам, которые выделил трейдер. Например, при кредитном плече 10х пользователь с депозитом $1000 может купить или продать активы на $10 000.
...
Что такое маржинальная торговля?
Маржинальная торговля — это торговля с кредитным плечом на спотовом рынке. Трейдер продает и покупает криптовалюты, которые затем может вывести на внешние кошельки.

Чтобы открыть позицию, он одалживает дополнительные средства под залог гарантийного обеспечения — маржи. В качестве кредиторов выступают торговая платформа или вкладчики ее инвестиционных продуктов.
...
Что такое торговля фьючерсами?
Торговля на фьючерсах — это операции с производными контрактами (фьючерсами), когда стороны договариваются о покупке или продаже актива в будущем по цене на момент завершения сделки.

Для открытия позиции на фьючерсном рынке нужно внести гарантийное обеспечение — сумму, которая покроет ее потенциальный убыток.

На криптобиржах торгуются бессрочные беспоставочные фьючерсы: покупатель и продавец делают ставки на изменение цены актива, а по завершении сделки рассчитываются в стейблкоинах. Они не могут выводить контракты или запрашивать поставку криптовалют.
...
Какие комиссии на маржинальных и фьючерсных рынках?
Торговые комиссии на фьючерсном рынке всегда ниже. Это связано с тем, что при спотовой торговле биржа перемещает криптовалюты между счетами продавца и покупателя, а при фьючерсной — нет.
...
Что такое маржин-колл и ликвидация при торговле с плечом?
Маржин-колл — это уведомление со стороны биржи с просьбой внести дополнительную маржу или обеспечение к убыточной позиции. Например, Poloniex отправляет трейдеру маржин-колл при убытке в размере 75% от маржи.

Ликвидация — это принудительное закрытие позиции с возвращением одолженных средств кредиторам. Криптобиржи прибегают к ликвидации, когда убыток достигает 100% от обеспечения.
...
В чем отличия между маржинальной и фьючерсной торговлей?
Маржинальная торговля ведется на спотовом рынке, а фьючерсная — на рынке криптодеривативов. В первом случае покупатель может вывести активы на внешние кошельки, а во втором — нет.

---

Грубо говоря, при счете в 5$:

при Пл.=5. Можно взять позицию на 5*5$=25$
но при просадке на 20% - наступит маржин-колл.

При Пл.=10. Можно взять позицию на 10*5$=50$, но при просадке 10% будет М-колл.

При этом при счете в 10$ и входе на 5$

при Пл.=5 - просадка будет уже 40%
а при Пл.=10 - просадка будет 20%

---

Далее. Предположим, что вход на 5% от депозита = 5$. т.е.депозит 100$.

при Пл.=5. Просадка = 400%
при Пл.=10. Просадка = 200%

---

Далее. Вход на 5$ при 1% депозита. Т.е. Депозит = 500$.

При Пл.=5. Просадка = 2000%
При Пл. =10. Просадка = 1000%.

---

Это значит, что при риске в 1-5% - соответственно можно поднимать Пл.

Например: при входе 5$=1%, т.е. Деп.=500$

При риске на сделку в 10% от депозита, т.е. 50$.

Пл. д.б. =

хм... тут надо думать...

[Dsinowel]

Прежде чем админы расшарят ресурс на чтение, выложу здесь подборку ПО по удобному трейдингу.

Сложность в том, что нет однозначно удобной платформы во всем. Даже мелочи - порой играют значительную роль при выборе того или иного терминала для торговли.

Справедливости ради - следует сказать, что для всех приводов и терминалов - подключения к крипто-биржам : бесплатное, и осуществляется стандартным уже на сегодня функционалом API.

Если в ключах API прописать возможность торговли, тогда и торговать можно прямо из терминала! Однако эта функция - не всегда необходима и полезна, т.к. требования по безопасности также следует выполнять.

Ссылки на терминалы не даю, т.к. здесь они не нужны. Перечислю + и -- каждого терминала.
Более того, у каждого терминала есть и свои ограничения бесплатной версии. Именно эти ограничегия зачастую - вынуждают платить здесь за то, что в другом терминале реализовано бесплатно.

---

Итак, терминалы для трейдинга:

---

1. Binance. Лидер и кит среди бирж. имеет полностью бесплатный для трейдинга терминал.


Здесь без обсуждений, т.к. для каждой китовой биржи терминал свой. И умение трейдить именно на нем - залог успеха любого трейдера.

-- слишком тяжеловесный. В терминале есть все!, но для слабых ПК и андроидов - это сильно под-вешивает систему.
-- т.к. есть все - для андроидов мало места под чарты и символы. - что в общем то - очень раздражает.
++ Недавно в чарты добавился функционал по анализу чартов от TradingView. И это очень похвально!
--- Нет кластеров и кластерного анализа! Самый важный недостаток!

---

2. TradingView. Базовый и основной ресурс для аналитики всего и вся...


+++ Очень удобная рисовалка анализа чартов. Надо сказать, теперь все уважающие себя терминалы встраивают поддержку TradingView.
+ Есть буквально все биржи, все пары, и т.д.
+++ Удобный для работы и сохранения чартов. Основа использования этого терминала именно в этом.
- Тяжеловесный.
-- неудобный для трейдинга.
--- Бесплатная версия ограничена.
- а) количество индикаторов - не более 3х.
- б) количество шаблонов индикаторов - только 1.
--- Десктопные терминалы для слабых ПК - жрут ресурс.

---

3. CScalp. Лидер и кит для внутридневных скальперов. Старший брат - QScalp - будет посерьезней и получше, но он платный и без крипты. Поэтому Qscalp даже не рейтингую.


+ Бесплатный для всех подключений, включая фонду.
+ Легкий и простой в настройке.
+++ Есть совмещенные кластеры, лента сделок и стакан заявок. Это основа всех скальперских приводов. Очень полезная шняга, особенно кластеры.

-- Простота настройки относительна.
--- Для крипты нет стоп-лимиток и т.п. - довольно значительный минус. М.б. уже доработали.
--- Плохой функционал по чартерному анализу. Прямо таки убогий.
--- Нет индикаторов.
--- Нет стратегий и т.д.
--- нет для андроида и линукса. Только винда. Это главные недостатки всех скальперских приводов без исключения, т.к. разработаны они на FrameWork-ах винды, и с трудом портируются на другие оси. Проще сказать - не портируются вообще!

---

4. Tiger.Trade. Лидер и кит среди скальперских приводов.


+ Полностью бесплатный для крипты.
- Полностью платный для фонды.
+++ Лишен всех недостатков CScalp.
+ есть все индикаторы - неограгиченно на чарт!
+ есть удобная рисовалка!
+ есть кластерный стакан.

+++ Есть десктопная версия для Windows.
- нет для андроида и линукса
- нет веб-версии.
- других минусов пока не обнаружил...)

---

---

Теперь ПО для мониторинга. Основное к ним требование:
+ легкость и удобство отображения чартов и стаканов.
- в каждом есть бай-селл блоки, но это по желанию.

---

1. TabTrader. Для андроида - самое удобное приложение.


++++ Очень легкий, и без лишних наворотов.
+ есть подключение к бирже. Т.е. есть отображение сделок и приказов.
+++ Есть доска инструментов. Очень удобная шняга для обзорного просмотра.
+/- Есть своя рисовалка для чартов. Но в сравнении с TradingView - мягко говоря, убогая.
+ Есть индикаторы.

- нет фонды.
- нет подключения кошельков.
--- Бесплатная версия ограничена по количеству индикаторов, шаблонов, комнат и т.д...
--- Есть только мобильная версия.
- Нет десктопов под винду и линукс.
- Нет вебки. Это основной недостаток. И, похоже на то, что TabTrader тормозули в развитии.

---

2. GoodCripto. Кит и лидер среди мобильных терминалов. Стартовали примерно всместе с TabTrader. Этот стартап пошел, ТабТрейд - нет.


+++ Легкий по сравнению с трейдинговыми платформами.
- тяжеловат по сравнению с Табом.
+ есть портфель . Подключение к биржам и кошелькам.
+ есть алармы на скачки крипты, альтов и DeFi.
+++ анализ чартов от TradingView.
+ есть все индикаторы - неограниченно на чарт.
+/- есть 3 шаблона индикаторов! В отличии от TradingView, у которого шаблон только 1.

-- Нет десктопных версий для винды и линукса.
+++ Есть веб-версия. Причем легкая по сравнению с титанами! Основной и главный +.
++++ Есть синхронизация между устройствами. Т.е. между вебкой и андроидом.! Тоже неоспоримый +.

++++ Есть удобный стакан сделок.
+ есть объемы сделок
++ есть суммарный Объем.
---- нет кластерного стакана, а жаль!

++ В чартах есть сравнение инструментов!
+++ Есть позиции, заявки и история.

+ Есть удобный бай-селл блок. По желанию...

Ну и + - не счесть конца!) Для монитринга позиций с компа - в привязке к андроиду - несомненный лидер!
Для трейдинга - вряд ли. Т.к. Tiger.Trade здесь акула!

---

[Dsinowel]

Грубо говоря, при счете в 5$:

при Пл.=5. Можно взять позицию на 5*5$=25$
но при просадке на 20% - наступит маржин-колл.

При Пл.=10. Можно взять позицию на 10*5$=50$, но при просадке 10% будет М-колл.

При этом при счете в 10$ и входе на 5$

при Пл.=5 - просадка будет уже 40%
а при Пл.=10 - просадка будет 20%
Далее. Предположим, что вход на 5% от депозита = 5$. т.е.депозит 100$.

при Пл.=5. Просадка = 400%
при Пл.=10. Просадка = 200%
Далее. Вход на 5$ при 1% депозита. Т.е. Депозит = 500$.

При Пл.=5. Просадка = 2000%
При Пл. =10. Просадка = 1000%.
Это значит, что при риске в 1-5% - соответственно можно поднимать Пл.

Например: при входе 5$=1%, т.е. Деп.=500$

При риске на сделку в 10% от депозита, т.е. 50$.

Пл. д.б. =

хм... тут надо думать...

Все это приблизительные рассуждения, ни к чему не обязывающие.

Однако для точного понимания, что такое маржа поясню на примере:

Фьючерсный депозит 100$. Входим в сделку с МАРЖОЙ 5$ (что составляет 5% депозита).

При плече 10х - стоимость позиции составит: МАРЖА*ПЛЕЧО=5$*10х=50$.

---

При этом ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ МАРЖА составит 5$, ЦЕНА ПОЗИЦИИ = 50$. И это значит, что когда:

При изолированной марже: Сумма убытков превысит 5$ - позицию закроет маржин-колл.

При ПЕРЕКРЕСТНОЙ МАРЖЕ (Кросс-маржа) :
потенциальные убытки вычитаются из фьючерсного депозита в 100$, и когда на депозите останется сумма меньше ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ МАРЖИ в 5$ - наступит маржин-колл.

[Dsinowel]

При этом ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ МАРЖА составит 5$, ЦЕНА ПОЗИЦИИ = 50$. И это значит, что когда:

При изолированной марже: Сумма убытков превысит 5$ - позицию закроет маржин-колл.

При ПЕРЕКРЕСТНОЙ МАРЖЕ (Кросс-маржа) :
потенциальные убытки вычитаются из фьючерсного депозита в 100$, и когда на депозите останется сумма меньше ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ МАРЖИ в 5$ - наступит маржин-колл.

На счет этой части утверждения - не уверен в его правильности. Но по части правильного понимания маржи - так оно и есть.

Теперь для правильного понимания ПЛЕЧА, что это, на что влияет и т.д. смотрим ИИ:

1. >Является ли меньший размер кредитного плеча более целесообразным?

Здесь:

Спойлер

Как высокий уровень кредитного плеча влияет на ваши сделки?

Кредитное плечо увеличивает не только убытки, но и транзакционные издержки. Транзакционные издержки, связанные с использованием высокого уровня кредитного плеча, могут постепенно истощить ваш капитал.

Допустим, вы внесли 500 USDT на свой фьючерсный кошелек Binance. Вы решили открыть позицию с кредитным плечом 100x с депозитом в 500 USDT, что дает вам общую сумму в 50 000 USDT (500 x 100). Учитывая стандартную комиссию тейкера в 0,04%, стоимость открытия этой позиции составит 20 USDT, что составляет 4% от вашего счета!

После одной сделки (это даже без учета движения рынка) вам уже нужно учитывать 4% убытка при расчете общей прибыли и убытков. Так, баланс вашего счета уменьшается, если цена актива движется в противоположном нужному вам направлении, что увеличивает ваше эффективное кредитное плечо. Кроме того, при торговле бессрочными контрактами вы будете уплачивать комиссию за финансирование, которая взимается каждые восемь часов. Если предположить, что комиссия за финансирование составляет 0,01% (или 0,04% в день), это приведет к дополнительному ежедневному вычету 20 USDT из баланса вашего счета.

Итак, трейдеры должны учитывать затраты связанные использованием высокого кредитного плеча, поскольку с течением времени они могут оказывать значительное влияние на баланс: чем выше кредитное плечо, тем выше стоимость операции в процентах от торгового капитала.

2. >КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО BINANCE: КАК НАСТРОИТЬ И ПРИМЕНИТЬ

Здесь:

Спойлер

Кредитное плечо – это соотношение собственных средств трейдера к общему объему средств, которым он торгует.
...
Упрощенно, плечо – это краткосрочный займ, выданный трейдеру брокером или биржей для сделки. Кредитное плечо также называют левериджем или финансовым рычагом.
...
Как настроить кредитное плечо Binance
...
Другая доступная настройка – перекрестная и изолированная маржа. Перекрестная маржа (кросс-маржа) позволяет распределить доступный маржинальный баланс между несколькими открытыми позициями. Но только в том случае, если в них используются одинаковые активы. В режиме изолированной маржи у каждого торгового инструмента отдельный баланс маржи.
...
Комиссии за кредитное плечо на Binance
...
Когда трейдер использует кредитное плечо, он увеличивает размер позиции, поэтому платит больше торговой комиссии. Комиссионные взимаются с общей суммы – предоставленные плюс собственные средства трейдера, размещенные в ордере. Отдельной комиссии за само плечо нет. Приведем пример. Базовая комиссия для USDT-M – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. Если трейдер выставит обычный ордер на 100 USDT, то заплатит комиссию от 100 USDT. Если трейдер берет плечо 2x, то увеличит ордер до 200 USDT и комиссия в 0,02% платится с 200 USDT. Если плечо 5x – то с 500 USDT и т. д.

---

На расходы и прибыль трейдера также влияет ставка финансирования. Это выплаты трейдерам с открытыми позициями на бессрочных фьючерсах. Ставка финансирования нужна для поддержания цены бессрочных фьючерсов рядом с ценой базового актива на спотовых торгах.

Если цена бессрочного фьючерса «отрывается» от актива, то Binance повышает ставку и продавцы получают премию. Если цена фьючерса отстает от актива, то премию получают покупатели. Binance начисляет участникам комиссию каждые 8 часов. Актуальная ставка финансирования указана на странице фьючерса, рядом с тикером.

Формула расчета комиссии за финансирование:

размер комиссии = текущая ставка x стоимость позиции

стоимость позиции = количество контрактов/рыночная цена

К примеру, трейдер открыл позицию в лонг BTCUSD на сумму $25 000. Рыночная цена фьючерса – $10 000, ставка финансирования 0,02%. Тогда:
Стоимость позиции = 25 000/10 000 = 2,5 BTC
Комиссия за за финансирование = 2,5 BTC х 0,020 = 0,05 BTC.
Премию в 0,05 BTC покупатель заплатит продавцу.

3. >Кредитное плечо и маржа фьючерсов USDⓈ-M

Здесь:

Спойлер

Binance обеспечивает торговлю с высоким кредитным плечом путем внедрения модели поддерживающей маржи, используя современные системы контроля рисков и ликвидации.
...
Максимальный размер доступного пользователю кредитного плеча зависит от номинальной стоимости позиции: чем больше размер позиции, тем ниже кредитное плечо. Кредитное плечо настраивается по вашему усмотрению, а размер всех позиций рассчитывается на основе номинальной стоимости контракта. Таким образом, начальная маржа определяется выбранным вами уровнем кредитного плеча.

Обратите внимание, что перед открытием позиции необходимо выбрать кредитное плечо и выполнить требования начальной маржи. Чем выше уровень кредитного плеча, тем меньше доступный номинальный размер при открытии позиции, и наоборот.
...
Что такое поддерживающая маржа

Поддерживающая маржа — один из ключевых терминов, используемых в торговле, в частности торговле фьючерсами. Это минимальная сумма залога, которую трейдер должен держать на балансе своего аккаунта, чтобы сохранить открытую позицию с кредитным плечом. Поддерживающая маржа рассчитывается на основе позиций трейдера на разных уровнях номинальной стоимости.

Поддерживающая маржа = номинальная стоимость позиции * ставка поддерживающей маржи – сумма обеспечения
...
Поддерживающая маржа рассчитывается на основе ваших позиций на разных уровнях номинальной стоимости. Это означает, что поддерживающая маржа всегда рассчитывается одинаково, независимо от выбранного кредитного плеча. Переход от одной категории к другой не приведет к изменению кредитного плеча предыдущей категории. Чем больше размер позиции, тем выше ставка поддерживающей маржи.

На большинстве бирж поддерживающая маржа обычно составляет половину начальной маржи. Однако на Binance она меньше половины начальной маржи, что является более выгодным вариантом для трейдеров.

Важно отметить, что поддерживающая маржа напрямую влияет на цену ликвидации. Чтобы избежать автоматического уменьшения доли заемных средств, настоятельно рекомендуется закрыть свои позиции до того, как обеспечение упадет ниже уровня поддерживающей маржи.
...
1. Можно ли изменить кредитное плечо у открытой позиции?
Если у вас открыта позиция в режиме кросс-маржи, вы можете повысить или понизить кредитное плечо с помощью кнопки Изменить кредитное плечо.
Кредитное плечо в открытых позициях в режиме изолированной маржи снизить нельзя.

Ну и наконец про ликвидацию и как ее избежать.
Она же маржин-колл, или д.К.
4. >Основы криптовалютных фьючерсов: что такое ликвидация и как ее избежать

Здесь:

Спойлер

Что такое ликвидация криптовалютных фьючерсов?

Традиционно «ликвидация» означает конвертацию активов в наличные. В торговле фьючерсами ликвидации следует избегать настолько, насколько это возможно. При торговле криптовалютными фьючерсами убыточные позиции принудительно закрывают, чтобы избежать отрицательного баланса на счете трейдера.
...
Когда запускается механизм ликвидации?

Принудительный процесс ликвидации будет запущен, если инвестор или трейдер перестанет соответствовать маржинальным требованиям для позиций с кредитным плечом.

Приведем простой пример. Допустим, вы хотите открыть сделку на 100 долларов в длинной позиции по BTC/BUSD с кредитным плечом. Вы воспользовались кредитным плечом 20x, поэтому стоимость вашей позиции – 2 000 долларов. Если цена BTC упадет всего на 5%, это полностью уничтожит начальную маржу в 100 долларов. Требования маржин-колла для сохранения сделки не будет выполнено, поэтому позиции будет угрожать ликвидация.
...
3 способа предотвратить ликвидацию
...
Разумеется, вы можете потерять часть своих средств, однако стоп-лосс защитит вас от потери всего капитала и от необходимости платить комиссию за ликвидацию. Кому захочется потерять деньги и еще заплатить за это штраф? Стоп-лосс позволяет избежать подобного сценария.
...
2. Сократите кредитное плечо
...
3. Следите за коэффициентом маржи.

Еще одна возможность для трейдеров связана с мониторингом коэффициента маржи. Если коэффициент маржи достигнет 100%, позиция будет ликвидирована. Чтобы избежать этого, трейдеры могут добавить маржу в сделку и сократить позицию (сократив кредитное плечо). Этот способ напоминает сохранение позиции, когда коэффициент приближается к 100% (если сделка продолжает идти в убыточном направлении).

Дополнительную маржу или сокращение кредитного плеча можно сравнить со стартом с кредитным плечом меньшего размера. Разница в том, что поддерживать определенный коэффициент маржи можно в течение более длительного времени, а кроме того, это более действенное решение.

[Dsinowel]

Как рассчитать % роста цены инструмента (РЦИ), при котором случится д.К.?) Очень просто:

%MCРЦИ = (100% / ПЛЕЧО)

Спойлер

MC : он же д.К. : Маржин-колл : Marging CALL - Забор маржи.

Взято отсюда - ломано, несвязно, зато для новичков.

phpBB [media]

[Dsinowel]

Профиль рынка, зона стоимости VAL, VAH, и точка контроля цены POC.

>Профиль рынка: термины и понятия

Спойлер

Range (диапазон)
Абсолютная высота всего индикатора профиля объема, то есть диапазон, в котором торгуется цена за весь временной период.
...
Начальный баланс
Диапазон, в котором движется цена в первый час после открытия рынка. Зачастую начальный баланс определяет то, как будет вести себя цена на протяжении торговой сессии:
...
Зона стоимости (VAH, VAL)
Ценовой диапазон, в котором было проторговано 70 % от общего объёма. Эта область также называется областью справедливой цены или зоной баланса.
...
Точка контроля (POC, Point of control)
Самый длинный горизонтальный столбик гистограммы. POC — это ценовой уровень, на котором был проторгован самый большой объём за торговую сессию (или другой временной период).
...

Как применять и т.д.:

>Горизонтальные объёмы: как использовать в торговле

Спойлер

1. Анализ — ключ к пониманию рынка
2. Горизонтальные объёмы — что это?
3. Что нужно знать при работе с горизонтальными объёмами?
4. Что может трейдер сделать с горизонтальными объёмами?
5. Торговля по горизонтальным объёмам: общие принципы

+ Профиль встроен в TigerTrade
+ Есть дельты и отображение VAH, VAL, POC.

[Dsinowel]

Помимо технического анализа есть еще фундаментальный.

Для того, чтобы оценивать активы на предмет перекупленности/недокупленности и т.п. характеристик нужно быть как минимум "7-ми пядей во лбу", знать бухгалтерию, всякие балансы, расходы, приходы и прочие балансовые коэффициенты, неплохо при этом быть еще и дипломированным экономистом, для глобальных новостей - экономистом-международником... Да и так, по мелочам - обязательно нужно знать основы Экономикс.

Однако такое дано не всем, тем более по умолчанию, и поэтому из фундаментального анализа ФА следует выделить лишь Экономические новости, в курсе которых следует быть обязательно.

Все дело в том, что если бы не эти вот новости, и не игра китов на новостях - тогда бы не было ежедневных скачков рынка, неконтролируемой волатильности и прочих неприятностей, которые обычно ломают игру по простым техническим правилам ТА.

Во первых - хорошо знать, почему именно "сегодня", и именно в "этот час", и именно тогда, когда "ты в сделке" - рынок вдруг взбрыкнул, покатился куда то не в ту сторону, резко "вспылил" - и не дай бог выбил все твои самые консервативные стопы. Как минимум после - уже можно узнать - кто же был "негодяем", и как надолго этот взбрык продлится? Как правило, игра на новостях - дает частые сбои тренда, но и после - все откатывается обратно.

Еще лучше - знать о таких событиях заранее. Мало того, что на этом можно быстро подзаработать, так еще и обезопасить себя же от резких выбиваний по стопу: что называется на тенях...

В любом случае - играть на новостях не рекомендую, тем более - если нет ВО по экономике... Но отслеживать экономические новости - в любом случае дело полезное. Тем более, что в наш 21й век высокого ИИ - можно легко ознакомиться с содержанием любого фундаментального показателя, что называется на лету. Для этого и даются сервисы по новостям и экономическим событиям.

>Traday - календарь экономических событий

Понятное дело, что этих ПО - немеряное множество, и все они, в основном заточены на форекс и фонду... Но для анализа крипты ФА тоже сгодится. Это приложение удобно тем, что:

+++ есть темный режим - главный качественный параметр для таких прог.
+ все события - расположены по хронологии и времени.
+ есть часовой пояс.
++ есть фильтр по важности: неважные, важные и о-о-очень важные... +праздники разумеется.
++++ если фильтра по важности мало, то есть еще и фильтр по странам... ну или по флагам, если кто - не знает стран.)
++++ есть также история, графики, цифры, таблицы исторических данных и всякое прочее бесполезное для тех, кто не шарит.
++++++ Есть краткая сводка того - про что эта новость! - немаловажный фактор - для развития собственной эрудиции по ФА.
+ ах да, еще есть алерты - для тех, кто решится...
+++ и есть подвязка под форекс MT4, MT5 - для тех, кто не боится плеча 1 к 100м.

Короче, рекомендую...)

[Dsinowel]

Еще один удобный и полезный сервис для фундаментального анализа криптовалют:

>CoinGlass

Спойлер

CoinGlass - анализ стакана монеты.

Особенность ФА для крипторынка в том, что есть масса общих показателей рынка для отдельных Крипто-монет - коинов - Coins - которые следует учитывать при учете позиций, а также стопов и тейков. К ним относятся:

- общая капитализация
- капитализация по биржам
- ставки рефинансирования - для фьючерсов
- цены ликвидации
- карта ликвидации - нечто типа опционной доски для фьючерсов.
- сами опционы на крипто-монету.
- и т.д. и т.п.

Сам не особо шарю в этом всем ФА для крипты, но для общей эрудиции полезно.

---

К тому же есть APP для смартфона, хотя масса параметров типа "для профи" в нем отсутствует. Поэтому лучше пользоваться веб-версией.

>

>CoinGlass: трекер цен на крипто

.

Из хелпа на App:

Спойлер

Coinglass - Глобальная статистика криптовалют, анализ, оповещения.

Самое мощное в мире мобильное приложение с данными о фьючерсном рынке криптовалют.

Полный список ведущих мировых бирж, включая: Binance, Okx, Ftx, Dydx, Bybit, Coinex, Huobi, Bitget, Kraken, Deribit, Bitmex, Bitfinex и т.д....

Где вы можете найти ликвидацию биткоина, открытый интерес биткоина, Grayscale Bitcoin Trust, соотношение лонгов и шортов биткоина и активно сравнивать ставки финансирования для крипто-фьючерсов.

Coinglass - это бесплатное приложение для фьючерсного рынка криптовалют, которое позволяет:
Настроить оповещения о ценах на криптовалюты для ваших любимых криптовалют
Отслеживать 7 000+ криптовалют, включая: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Shiba Inu, Luna, Ape Coin, GMT Coin.
Узнайте о последних тенденциях технологии блокчейн и токенов от ведущих криптовалют.
Создайте свой собственный портфель с помощью нашего портфельного трекера в режиме реального времени.
Будьте в курсе последних криптоиндикаторов и статистики монет с помощью этого приложения для отслеживания криптовалют.
Отслеживайте более 38 000+ активных криптовалютных рынков и сравнивайте криптовалюты на основе их цены.

Вот что вы можете делать в приложении Coinglass App :

✔ ОПОВЕЩЕНИЕ О ЦЕНАХ НА КРИПТОВАЛЮТЫ
Настройте оповещение о ценах на криптовалюты для вашей любимой статистики монет или трекера вашего портфеля. Настройте цену (в предпочитаемой вами криптовалюте), и вы будете получать уведомления, когда ваши целевые значения цен криптовалют будут достигнуты!

✔ ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА КРИПТОВАЛЮТ
Криптоинвесторы могут быть в курсе важных криптометрических показателей, таких как общий объем рынка, доминирование Bitcoin, доминирование Ethereum, количество криптовалют и многое другое. Проверьте общие показатели криптовалютного рынка и узнайте, на каком этапе находится отрасль сегодня, с помощью нашего приложения для отслеживания криптовалют.
Просмотрите состояние и активность вашего криптопортфеля и блокчейн-проектов с помощью криптопрофильного трекера. Получите описание, графики - включая свечные графики, ежедневные исторические данные - и ссылки на каждый проект в одном месте.

✔ ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ЦЕНЫ НА КРИПТОВАЛЮТЫ.
Создайте список наблюдения за ценами криптовалют и статистикой монет. Отслеживайте свой портфель криптовалют с помощью нашего портфельного трекера с последними ценами на биткоин, альткоины и токены, такие как Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB), Bitcoin SV (BSV), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Dash, NEO, IOTA (MIOTA), Monero (XMR), NEM (XEM), Ethereum Classic (ETC), Qtum, EOS, Zcash (ZEC), Cardano (ADA), Tether (USDT), Stellar Lumens (XLM) и т.д., и получать персональные оповещения. Получайте доступ к ценам и графикам рынка в реальном времени в вашей национальной валюте. Мы поддерживаем более 1000+ криптовалют (BTC, ETH, LTC, XRP, BCH, LINK, SOL, ADA, LUNA, BNB, XLM, EOS ...).

✔ КРИПТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БИРЖ И КРЫШКА РЫНКА МОНЕТ
1. Биржи: Просмотр рынков криптобирж, включая Binance, Binance.US, FTX US, Coinbase, Kraken, Kucoin, OKEx, Bitget, FTX, Deribit, Bitmex, DYDX, Huobi, Bybit и многие другие.
2. Defi: Вы также можете проверить рыночные данные в режиме реального времени на: Sushi, UniSwap, Pancakeswap. Получайте оповещения о движении цен на лучшие монеты DeFi.
3. Глобальный рынок: Отслеживайте данные о глобальном рынке, включая общую рыночную стоимость, объем, доли рынка и многое другое.
4. Подробные данные о монетах: Смотрите текущую цену, график, лонги против шортов, ликвидацию, открытый интерес, рыночный капитал, объем, веб-сайт проекта, блокчейн, социальные данные и многое другое.
5. Альткоины: Поиск и фильтрация по более чем 1000+ альткоинов.
6. Избранное: Установите список приоритетных монет, чтобы определить свои любимые активы
7. График: Детальный просмотр текущей криптовалюты с помощью графика
8. Оповещения: Настройка оповещений о ценах
9. Добавить виджеты

---

К поиску и изучению подвиг вот такой пост:

Спойлер

Данные CoinGlass указывают на то, что выше и ниже текущих отметок огромные входы в шорт- и лонг-позиции с плечом X50-100. Это указывает на то, что куда бы не двигался биткоин — он получит огромную поддержку за счет ликвидаций противоположных позиций!

Ведь закрытие лонг-позиции — это продажа. А закрытие шорт-позиции — покупка.

Я предполагаю, что вынесут в конечном итоге всех и, только после этого, продолжится восходящее движение. Учитывайте это. Выход из боковика 30-31К будет долгожданным и очень интересным, на мой взгляд.

[Dsinowel]

- цены ликвидации
- карта ликвидации - нечто типа опционной доски для фьючерсов.

По поводу карты ликвидации, ликвидности и проч.:

Как понять карту ликвидации

Карта ликвидации, также известная как «карта ликвидности», представляет собой наглядную диаграмму ликвидаций или рисков ликвидации на рынке торговли фьючерсами на криптовалюту. Он отображает ликвидацию, которая прогнозируется на основе предыдущих ценовых тенденций.

Когда трейдеры участвуют в торговле на нерегулируемых биржах криптовалютных деривативов, они постоянно подвергаются дополнительным рискам, а именно рискам ликвидации. Когда срабатывает цена ликвидации позиции трейдера, его позиция принудительно закрывается системой управления рисками биржи.

Воздействие на рынок относительно невелико, когда ликвидируется небольшое количество позиций. Однако, если ликвидируются тысячи позиций с одинаковыми ценами ликвидации, влияние на рыночную цену может быть значительным. Более того, рыночные ордера на покупку и продажу, инициированные ликвидацией, могут вызвать быстрое движение цены, что приведет к «каскадному эффекту», когда ликвидируется большее количество ближайших позиций. Это явление создает значительные ценовые колебания (которые институциональные игроки часто используют в качестве стратегии входа, поскольку быстрое вливание ликвидности в течение короткого периода времени может удовлетворить спрос на крупные институциональные заказы).

Различные комбинации кредитного плеча и временных рамок отражают различные группы ликвидаций. Чем плотнее и выше кластеры ликвидации, тем больше их влияние на поведение цены при достижении.

Используя ликвидационную карту, вы можете:

- Участвовать в торговле на прорыве
- Совершайте прибыльные скальповые сделки
- Разместите ордера стоп-лосс точно, чтобы предотвратить охоту за стопами
- Захват прибыли в областях с высокой ликвидностью
- Оптимизируйте исполнение крупных позиций, находя ликвидность и избегая ненужных проскальзываний.
- Понимать, когда цены могут испытывать быстрые колебания и откаты

Что представляют две оси?

Ось X представляет цену маркировки, а ось Y представляет относительную интенсивность ликвидации.

График ликвидации не дает точного представления о количестве незавершенных ликвидированных контрактов или их точной стоимости. Вместо этого столбцы на диаграмме ликвидации представляют относительную важность каждого кластера ликвидации по сравнению с соседними кластерами, т. е. их интенсивность.
Таким образом, график ликвидации показывает, в какой степени будет затронута конкретная позиция, когда цена достигнет определенного уровня. Более высокие «столбы ликвидации» указывают на более сильную реакцию из-за всплеска ликвидности.

Примечание. Различные цвета предназначены исключительно для различения различных кластеров ликвидации и не предоставляют дополнительной информации.

Карты ликвидации существуют в различных формах, каждая из которых соответствует различным комбинациям временных рамок и коэффициентов кредитного плеча. Различные комбинации коэффициентов кредитного плеча и временных рамок создают различные кластеры ликвидации. Чем плотнее и выше кластеры ликвидации, тем больше их влияние на поведение цены при достижении.

[Dsinowel]

Просто великолепная статья по торговым сессиям Форекс.

Полезна все, включая крипто-трейдеров, и обязательна для запоминания! Как правило скачки и сливы тренда происходят в моменты открытия и закрытия торговых сессий... Включая ежедневные включения тех или иных фондовых бирж.

[urlhttps://masterfutures.ru/torgovye-sessii-foreks/]Торговые сессии Форекс[/url]

+ описание характеристик каждой сессии
+ подбор стратегий и рекомендации
+ временные рамки и т.п.

Из важного:











Ну и самое любопытное: по выставлению стопов и лимиток: