Технический анализ.

[Dsinowel]

Здесь будут выкладываться сведения о различных индикаторах и осцилляторах для технического анализа графиков.

Вкратце. Тем, кто знаком с работами Элдера - технически и практически и теоретически будет нетрудно разобраться с мат-частью и правилами построения любого! индикатора.

Поэтому в этой теме не будут излагаться основы тех-анализа. А лишь краткие сводки и ссылки на те или иные материалы, которые м.б. полезны в работе с графиками.

Так задумано!

Если же возникнут вопросы по начальным сведениям любых простых осцилляторов и индикаторов - то можно обсудить и их.

Далее... Есть два основополагающих способа анализа рынка:

а) Технический анализ.
б) Фундаментальный анализ.

Фундаментального анализ еще коснемся, но здесь скажу лишь, что фундаментальный анализ - помимо изучения балансов и статистики ценных бумаг (что в общем-то требует спец-подготовки), касается и работы на новостях. Новостей много, и это отдельная большая тема.

Здесь же - только тех-анализ.

Почему эта тема наиболее важна? Тех-анализ, как и свечной анализ - крайне важен для работы как с биржевыми активами (акции, облигации, фьючерсы, опционы, валюты), так и с крипто-биржевыми активами (крипто-пары, крипто-фьючерсы). Есть еще арбитражные сделки, но о них, грубо говоря - при 0-й видимости можно не рассуждать.

[Dsinowel]

Т.к. с Poligon-ом опять какая-то нескладуха!
По Бодо Шеферу можем % 20 выделить на высоко-рисковые активы. Разумеется трейдинг пассивным заработком не является, но раз уж этим летом из-за наездов на крипту в ней наблюдается очередной кризис, то можно сыграть и на понижение...

Поэтому смотрим на фьючерсы, заводим туда достаточный депозит... и строим графики)... Это минимально - возможные действия в условиях падения рынка.

Далее, волны Эллиота - отдельный вид тех-анализа, кажется у Элдера его нет... И по ходу эффективность применения волн Эллиота - сугубо субъективный фактор. По крайней мере для необремененных опытом, капиталом и коллективнойответственностью (паи и проч.) ...

Но в любом случае волны Эллиота можно изучить.

Здесь даю ссылку для изучения. Правила и принципы не цитирую, даю лишь иллюстрации из ссылки... "Умный и так поймет, а глупый - пусть умнеет."

>Волны Эллиота: что это и как применять их в трейдинге

[Кактус]

Это надо распечатать и вникнуть))

[Dsinowel]

Для работы с волнами Эллиота нужен индикатор и осциллятор.

С осциллятором вроде все и понятно, и просто. В трейдингвью-ере это Elliot Wave Oscillator (EWO).

С индикатором вроде тоже все просто, пока не задаешься вопросом: как строится ЗигЗаг?, и как настраиваются параметры? И как ЗишЗаг использовать?

+ в том, что при разных параметрах можно построить 2 или 3 ЗигЗага и получить наглядную картинку вложенных друг в друга трендов.

В статье доходчиво обо всем:

>Что нужно знать об индикаторе ZigZag

Про параметры:

Спойлер

Индикатор имеет всего три параметра, которые отвечают за его расчет:

Эти параметры делают работу индикатора легко прогнозируемой, потому что определяют — какие максимумы и минимумы ZigZag будет учитывать. Давайте с ними разберемся.

Deviation — это минимальное значение количества пунктов, выраженных в процентах между максимумами и минимумами двух соседних свечей для того, чтобы индикатором была сформирована вершина или локальная впадина. По умолчанию это значение установлено на 5%. Таким образом, ценовые движения равные 5% или больше отмечаются линией ЗигЗага, а малые ценовые движения игнорируются.

Depth — тот минимум свечей, на котором ZigZag не построит второй максимум/минимум, если условия первого параметра годятся для того, чтобы построение состоялось.

Backstep — это минимальное количества свечей между локальными минимумами или максимумами.

Можно поэкспериментировать с параметрами, изменяя их значения. Изменение повлияет на степень чувствительности индикатора к движению цены. Если уменьшить значения для расчета — то число локальных минимумов и максимумов возрастет, и соответственно отобразиться большее число линий.

Про то, как строится последняя линия волны:

Спойлер

Если посмотреть на график с разметкой, то всё кажется элементарным — ZigZag просто ищет экстремумы и соединяет их линией, а нам остаётся лишь покупать и продавать пары по его сигналам. На самом деле, в реальном времени индикатор не даёт на 100% верных точек входа, так как последний его излом перерисовывается по следующему принципу:

Сначала формула ищет минимальный экстремум, сформированный в рамках интервала Depth, и фиксирует его;

Если цена продолжает падать, индикатор начинает «перемещать» линию ещё ниже каждый раз, когда рынок проходит расстояние Deviation или более. Отсюда и появляется перерисовка;

Если цена разворачивается и начинает расти, индикатор ZigZag оставляет в покое минимум и ищет локальный максимум, при этом он снова исследует период, состоящий из свечей, заданных в переменной Depth;

В том случае, если котировки продолжают расти, максимум начинает обновляться до тех пор, пока не будет найден новый локальный минимум;
Затем цикл повторяется до бесконечности.

Ну а про достоинства и недостатки, и про применение: статья для изучения. Здесь же несколько скринов.

1. Определение тренда.


2. Построение трендовых линий.


3. Построение поддержек и сопротивлений.


4. Определение уровня стопа.


5. Измерение восстановления. Совместно с уровнями Фибоначчи.


6. Фигуры классического анализа:

а) флаги



б) голова и плечи



7. Подсчет волн Эллиота.



8. Определение гармонических паттернов.



9. ЗигЗаг и линии Боллинджера.

---

В большинстве случаев - ЗигЗаг - избыточный индикатор, но для сложных прорисовок удобен.

[Dsinowel]

Это надо распечатать и вникнуть))

Можно не распечатывать.) Ничего сложного в этих волнах Эллиота и зигзагах нет. Особенно, если знаешь про MACD, MA, EMA, RSI, DA, и прочие классические примеры. Как раз они у Элдера прекрасно разобраны.

[Dsinowel]

Так, если все осцилляторы и индикаторы по Элдеру считать базовым, необходимым и обязательным уровнем подготовки трейдера,

то такие ноу-хау, с претензией на сложность и комплексность стратегии типа

а) облака Ишимоку;
б) волны Эллиота;
в) Зигзаги и проч.

- можно считать продвинутым, но необязательным уровнем.

Однако есть вещи и посерьезней. К ним относим:

а) анализ объемов - у Элдера тоже есть!
б) кластерный анализ.

Кластерный анализ - один из главных индикаторов для скальперской торговли. Кластеры встроены во все уважающие себя торговые привода для торговли. Здесь не буду их перечислять, т.к. всем скальперам они известны.

Однако на онлайн-площадках и в исполнении обычных индикаторных систем - кластеров нет... ну, или они убогие. Для андроидов и смартфонов - подобных приложений с кластерным анализом вообще нет! Ну, или они мне неизвестны!

Однако есть специализированный вариант кластерного анализа через специализированные сервисы. Один из них >Resonance.

-- В любом случае, продвинутве сканеры и т.п. - там довольно дорогие и платные.

+ однако базовый бесплатный вариант уже дает в режиме онлайна - визуализацию кластеров для любых! криптопар. М.б. и других фин-инструментов, но меня интересовала крипта.

++ Более того - на Резонансе есть подборка обучающих статей по теме, которые при любых раскладах нужно изучить! Если конечно кластерный анализ Вас интересует. Объем там небольшой, тем более для шарящих материал д.б. простым и несложным.

+ Важно здесь то, что для серьезного поиска и обработки кластерных данных, не грех и ПК включить, и нужный терминал поставить. Однако для будничных измышлений, примерной аналитики без тяжелых ПК, для быстрой оценки и т.д. - онлайн ресурс - самое то, что нужно.

+ разумеется в торговых терминалах - кластеры вшиты бесплатно. Но там нет базы знаний.)



Ну и как всегда пару скринов с Резонанса.

[Кактус]

Очень интересно, но ничего не понятно